Краеведческий музей хранит одну тайну, о которой не знают даже его сотрудники. Располагается он в одном из самых хорошо сохранившихся в Волгограде дореволюционных зданий. Дом был построен перед Первой Мировой войной, тогда здесь расположили Земское собрание. В межвоенный период здесь работал Горсовет, а на площади перед фасадом (тогда напротив ещё не было бульвара, разделявшего проспект на две части) постоянно устраивались парады, шествия и демонстрации.
После войны в здании работал Дворец пионеров. Внешне после войны дом изменился только в одном: слева когда-то была арка и въезд во двор, теперь же арка заложена и в помещении устроен обычный кабинет (правда, нестандартно большого размера). Здание располагает огромным подвалом — под всем первым этажом. В этом подвале есть одно загадочное место: помещение прямо под главным вестибюлем наглухо заложено кирпичом, что там — никто не знает.